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过滤震荡、捕捉趋势——谈一谈AMA自适应均线

发布时间:2019-06-10 17:38 来源:未知 编辑:admin

  我们知道价格快速变动时,均线也加快速度上行,价格缓慢变动时,均线反复穿插在价格K线中间。

  答案在《精明交易者——系统交易指南(Smarter Trading)》中可以找到,这本书由佩里 J 考夫曼(以下简称为考夫曼)原著,可以肯定地说:考夫曼自适应移动平均线KAMA基本上是大家认为比较理想的均线系统。完整的AMA不仅有均线,还有一个标准差过滤器,才构成原版交易系统。

  考虑到这是一套较为复杂的择时模型,我们决定不再修改任何其他的参数,比如在1小时K线,短期AMA周期和长期AMA周期保持2和30,这几个参数是在各品种上完全不用变化的。

  这样我们就用两个参数,控制住了一套均线择时模型,如果你足够了解AMA的核心原理,还可以尝试把ER周期参数消除掉,也就是用一种方式实现在模型内部的自适应,这样仅剩下一个fliterSet参数,模型会更加稳健。

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